Le "stress testing" des banques américaines

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La Réserve fédérale américaine, la Fed, a mené une analyse de la résistance des 19 principales banques des Etats-Unis détenant plus de 100 milliards de dollars d’actifs. Ces tests ont pour objectif d’évaluer la capacité des banques à  résister à  la crise, en particulier si celle-ci devait se prolonger ou se durcir davantage.

Les résultats des tests seront communiqués le 4 mai prochain. Il permettront en particulier de savoir si les fonds propres actuels de ces établissements sont suffisants ou si des mesures correctives doivent être prises en vue de renforcer leur assise financière.

Pour comprendre la démarche adoptée pour cette analyse, la Fed a publié sur son site une description de la méthodologie adoptée pour ses simulations. Celles-ci se basent en particulier sur deux scénarios macroéconomiques plus ou moins pessimistes basés sur des projections

1) du PIB (clic pour agrandir) :

gdp-projections-stress-testing

2) du taux de chômage :

unemployment-stress-testing

3) du prix de l’immobilier

house-index-stress-testing

La méthodologie de “stress testing” est disponible via le lien suivant :

The Supervisory Capital Assessment Program: Design Summary (287 KB PDF)

More than 150 examiners, supervisors and economists from the Federal Reserve, Office of the Comptroller of the Currency, and Federal Deposit Insurance Corporation participated in this supervisory process.  Starting from two economic scenarios–a consensus estimate of private-sector forecasters and an economic situation more severe than is generally anticipated–they developed a range of loss estimates and conducted an in-depth review of the banks' lending portfolios, investment portfolios and trading-related exposures, and revenue opportunities.  In doing so, they examined bank data and loss projections, compared loss projections across firms, and developed independent benchmarks against which to evaluate the banks' estimates.  From this analysis, supervisors determined the capital buffer needed to ensure that the firms would remain appropriately capitalized at the end of 2010 if the economy proves weaker than expected.

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